Introduction to Econometrics - Summer Term 2012
Kursmaterial
Weitere Informationen (Zeitplan der Übungen usw.) und das Vorlesungsmaterial werden NUR über Moodle verfügbar sein. Der Kursschlüssel wird in der ersten Veranstaltung bekanntgegeben.
Inhalt
(Kapitel 5, 6, 8, 9 aus Judge et al.)
1. Das einfache lineare Regressionsmodell
1.1. Modellannahmen
1.2. Kleinst-Quadrate-Schätzung
1.3. Eigenschaften der KQ-Schätzung
1.4. Das Bestimmtheitsmaß
2. Das multiple Regressionsmodell
2.1. Modellannahmen
2.2. KQ-Schätzung
2.3. Eigenschaften der KQ-Schätzung
2.4. Das multiple Bestimmtheitsmaß
2.5. Prognose
3. Schätzen und Testen bei normalverteilten Störgrößen
3.1. Die Maximum-Likelihood-Schätzung
3.2. Eigenschaften der ML-Schätzung
3.3. Hypothesentests
3.4. Asymptotische Eigenschaften
4. Modelle mit allgemeiner Kovarianzmatrix
4.1. Schätzung bei bekannter Kovarianzmatrix
4.2. Schätzung bei unbekannter Kovarianzmatrix
4.3. Heteroskedastizität und Autokorrelation
Literatur
Judge, G.G., Hill, R.C., Griffiths, W.E., Lütkepohl, H., and Lee, T.C., "Introduction to the Theory and Practice of Econometrics", Wiley
Hackl, P., "Einführung in die Ökonometrie", Pearson Studium
Ergänzende Literatur
Stock, J.H., Watson, M.W., "Introduction to Econometrics", Addison-Wesley
